Сравнение CSL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 5.02% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSL имеют среднегодовую доходность 14.28%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
CSL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -14.91%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.28%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSL
VOO
Сравнение CSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.55 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.31 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CSL и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и VOO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSL и VOO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.99% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -11.98% | -19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -24.52% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.99% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -5.55% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -3.72% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 2.55% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и VOO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.34% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 9.47% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 18.11% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 16.82% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 17.99% | +11.38% |