PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSL с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSL или VOO.

Корреляция

Корреляция между CSL и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSL:

-0.02

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CSL:

0.14

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

CSL:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

CSL:

-0.05

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

CSL:

-0.09

VOO:

3.09

Индекс Язвы

CSL:

16.61%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CSL:

30.84%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CSL:

-64.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CSL:

-14.63%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSL показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CSL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.71% против 12.86% соответственно.

CSL

С начала года

11.06%

1 месяц

15.63%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-1.45%

5 лет

30.45%

10 лет

16.71%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSL и VOO

Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSL
Carlisle Companies Incorporated		0.73%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CSL и VOO

Максимальная просадка CSL за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSL и VOO

Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...