Сравнение CSL с VOO
CSL (Carlisle Companies Incorporated) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CSL returned 14.08%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSL показывает доходность 10.95%, а VOO немного ниже – 10.72%. За последние 10 лет акции CSL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.08% против 15.15% соответственно.
CSL
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 14.08%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам CSL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 10.95% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CSL and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CSL and VOO has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSL vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSL
VOO
Сравнение CSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlisle Companies Incorporated (CSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.45 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.68 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSL и VOO
Максимальная просадка CSL за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.99% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -8.90% | -22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -18.69% | -19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -24.52% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.99% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.18% | -0.88% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -3.67% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 2.04% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSL и VOO
Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.48% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 9.98% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 12.52% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 16.92% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 17.99% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSL и VOO
Дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.25% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSL and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (14.72%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CSL dropped -64.56% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор