Сравнение CSIEX с SWLGX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CSIEX returned 2.88%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.
CSIEX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 11.66%
SWLGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIEX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.80% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | -0.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 1.54% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between CSIEX and SWLGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and SWLGX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
CSIEX
SWLGX
Сравнение CSIEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.12 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.67 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и SWLGX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -32.69% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -16.16% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -23.30% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -32.69% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -6.86% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -7.04% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.93% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и SWLGX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.57%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.09% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.64% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.27% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.62% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 22.69% | -5.53% |
Сравнение комиссий CSIEX и SWLGX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и SWLGX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.04%, что больше доходности SWLGX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 26.04% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and SWLGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (6.09%) compared to CSIEX (4.57%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор