Сравнение CSIEX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIEX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.00% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | -0.69% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
CSIEX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 11.39%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIEX и SWLGX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
CSIEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
CSIEX
SWLGX
Сравнение CSIEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.10 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.72 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.51 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CSIEX и SWLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и SWLGX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.81% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и SWLGX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -32.69% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -16.16% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -32.69% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -16.16% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.13% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.62% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и SWLGX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.14%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.38% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 11.82% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 22.31% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.47% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.78% | -5.66% |