Сравнение CSIEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.53% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.14% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 11.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIEX и VOO
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CSIEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CSIEX
VOO
Сравнение CSIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.01 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.53 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.55 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.31 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.01 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CSIEX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и VOO
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.39% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и VOO
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -33.99% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.98% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.52% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -33.99% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -5.55% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.72% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.55% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и VOO
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.34% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.47% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 18.11% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.82% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.99% | -0.87% |