- ISIN
- US1316183086
- CUSIP
- 131618308
- Дата выпуска
- 24 авг. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSIEX
Calvert Equity Fund (CSIEX) снизился на 9.2% с начала года. Текущая цена акции CSIEX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,222.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Equity Fund (CSIEX) показал доход в -9.20% с начала года и -6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIEX составила 11.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert Equity Fund
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CSIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 нояб. 1987 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 24 нояб. 1987 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.29% | -2.31% | -6.18% | 2.90% | -1.45% | -1.03% | -9.20% | ||||||
| 2025 | 4.50% | -1.20% | -3.58% | -0.54% | 4.60% | 1.55% | 0.09% | 1.30% | -0.43% | -0.77% | 1.75% | 0.06% | 7.27% |
| 2024 | 0.23% | 4.41% | 0.87% | -4.38% | 2.88% | 1.51% | 3.13% | 1.87% | 1.12% | -3.47% | 4.31% | -3.92% | 8.35% |
| 2023 | 5.12% | -4.47% | 3.57% | 1.35% | -2.14% | 5.93% | 2.46% | -0.59% | -6.07% | -2.67% | 11.11% | 4.30% | 17.93% |
| 2022 | -8.34% | -5.68% | 3.50% | -6.40% | -0.82% | -5.76% | 9.66% | -4.89% | -8.08% | 6.70% | 7.03% | -3.86% | -17.61% |
| 2021 | -3.73% | 2.26% | 3.94% | 6.82% | -0.36% | 3.00% | 5.62% | 2.58% | -4.85% | 6.62% | -0.80% | 5.37% | 28.90% |
Метрики бенчмарка
Calvert Equity Fund has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.86, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.25%) than losses (88.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 89.25%
- Участие в снижении
- 88.54%
Комиссия
Комиссия CSIEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSIEX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Equity Fund (CSIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.93 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 13.52 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.30 | $15.30 | $6.70 | $1.37 | $2.25 | $2.95 | $1.80 | $1.58 | $3.66 | $3.47 | $4.16 | $10.26 |
Дивидендный доход | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.30 | $15.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.70 | $6.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Equity Fund показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Equity Fund составляет 11.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.81%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.42%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.07%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 3mo 23d | 9mo 12dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.71%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| CSIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -56.78% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -9.10% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -18.90% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.43% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -33.92% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -0.74% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.72% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 1.97% | +3.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSIEX
Добавьте Calvert Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSIEX