PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Equity Fund (CSIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Equity Fund (CSIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316183086

CUSIP

131618308

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

24 авг. 1987 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CSIEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Популярные сравнения:
CSIEX с SPY CSIEX с VVIAX CSIEX с VOO CSIEX с FXAIX CSIEX с VEIGX CSIEX с FIVFX CSIEX с RGAGX CSIEX с FITLX CSIEX с ESGV CSIEX с SWPPX
Популярные сравнения:
CSIEX с SPY CSIEX с VVIAX CSIEX с VOO CSIEX с FXAIX CSIEX с VEIGX CSIEX с FIVFX CSIEX с RGAGX CSIEX с FITLX CSIEX с ESGV CSIEX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Equity Fund (CSIEX) показал доход в 3.39% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSIEX составила 12.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.

CSIEX

С начала года

3.39%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-0.28%

1 год

6.19%

3 года

9.04%

5 лет

11.13%

10 лет

12.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.50%-1.20%-3.58%-0.54%4.42%3.39%
20240.23%4.41%0.87%-4.38%2.88%1.51%3.13%1.87%1.12%-3.47%4.31%-3.92%8.35%
20235.12%-4.47%3.57%1.35%-2.14%5.94%2.46%-0.59%-6.07%-2.67%11.11%4.30%17.93%
2022-8.34%-5.68%3.50%-6.40%-0.82%-5.76%9.66%-4.89%-8.08%6.70%7.03%-3.91%-17.65%
2021-3.73%2.26%3.94%6.82%-0.36%3.00%5.62%2.58%-4.85%6.62%-0.80%5.37%28.90%
20201.49%-6.07%-9.14%12.39%6.55%0.07%5.81%5.16%-1.13%-2.79%9.70%2.05%24.26%
20196.85%5.64%3.77%3.55%-2.81%6.44%1.36%2.19%-0.28%-0.19%3.25%2.17%36.46%
20186.78%-2.69%-1.14%-0.05%1.50%1.43%4.10%2.95%1.21%-4.53%3.12%-6.95%5.03%
20172.61%3.04%1.10%3.48%2.41%-0.55%1.86%0.71%1.76%3.16%3.20%0.47%25.78%
2016-4.90%-0.21%5.74%-0.75%1.93%-1.40%3.94%-0.17%-0.48%-2.39%1.21%0.34%2.47%
2015-2.56%6.85%-1.43%0.04%1.47%-0.69%2.00%-5.05%-1.46%6.82%-0.43%-1.18%3.76%
2014-3.44%4.53%-0.99%-0.63%3.00%0.86%-1.31%3.62%-0.63%2.74%2.94%0.19%11.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSIEX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Equity Fund (CSIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.70 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.70$6.70$1.37$2.21$2.95$1.81$1.58$3.66$3.47$4.16$10.26$4.84

Дивидендный доход

8.46%8.74%1.79%3.34%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%9.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.70$6.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.66$0.00$3.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.47$3.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.16$4.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.26$10.26
2014$4.84$4.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Equity Fund показал максимальную просадку в 50.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Equity Fund составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.8%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-30.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-30.42%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.31916 янв. 2004 г.663
-30.07%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.8129 янв. 1999 г.203
-25.71%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.539
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...