PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.53%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.06% соответственно.

CSIEX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-2.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLXCSIEX с VVIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CSIEX и SPY

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CSIEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.96

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.49

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.53

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

7.27

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.96

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между CSIEX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и SPY

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.39%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и SPY

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-55.19%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.05%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.50%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-33.72%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-5.53%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.09%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.54%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и SPY

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.50%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

19.06%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.06%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.92%

-0.80%