PortfoliosLab logo
Сравнение CSIEX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIEX и FIVFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.12%
651.44%
CSIEX
FIVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

-0.18

FIVFX:

0.35

Коэф-т Сортино

CSIEX:

-0.12

FIVFX:

0.64

Коэф-т Омега

CSIEX:

0.98

FIVFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

-0.15

FIVFX:

0.36

Коэф-т Мартина

CSIEX:

-0.43

FIVFX:

1.32

Индекс Язвы

CSIEX:

7.19%

FIVFX:

5.38%

Дневная вол-ть

CSIEX:

17.37%

FIVFX:

20.15%

Макс. просадка

CSIEX:

-57.51%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

CSIEX:

-13.02%

FIVFX:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.95% соответственно.


CSIEX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-3.74%

5 лет

7.11%

10 лет

4.24%

FIVFX

С начала года

6.43%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-0.12%

1 год

6.35%

5 лет

7.87%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSIEX и FIVFX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии CSIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSIEX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSIEX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CSIEX: -0.18
FIVFX: 0.35
Коэффициент Сортино CSIEX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSIEX: -0.12
FIVFX: 0.64
Коэффициент Омега CSIEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSIEX: 0.98
FIVFX: 1.09
Коэффициент Кальмара CSIEX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSIEX: -0.15
FIVFX: 0.36
Коэффициент Мартина CSIEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CSIEX: -0.43
FIVFX: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.35
CSIEX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и FIVFX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FIVFX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund
0.18%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.03%0.03%0.11%0.16%0.32%0.04%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и FIVFX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.02%
-6.57%
CSIEX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и FIVFX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 11.17%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
13.38%
CSIEX
FIVFX