PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIEX и FIVFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSIEX с FIVFX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или FIVFX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

0.29

FIVFX:

0.70

Коэф-т Сортино

CSIEX:

0.41

FIVFX:

1.09

Коэф-т Омега

CSIEX:

1.06

FIVFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

0.22

FIVFX:

0.85

Коэф-т Мартина

CSIEX:

0.92

FIVFX:

3.23

Индекс Язвы

CSIEX:

3.60%

FIVFX:

4.25%

Дневная вол-ть

CSIEX:

15.62%

FIVFX:

19.94%

Макс. просадка

CSIEX:

-50.80%

FIVFX:

-66.56%

Текущая просадка

CSIEX:

-3.18%

FIVFX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции CSIEX превзошли акции FIVFX по среднегодовой доходности: 12.15% против 8.81% соответственно.

CSIEX

С начала года

1.64%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-1.87%

1 год

4.40%

3 года

10.35%

5 лет

11.40%

10 лет

12.15%

FIVFX

С начала года

13.47%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

10.97%

1 год

12.98%

3 года

15.33%

5 лет

11.75%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий CSIEX и FIVFX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
CSIEX
Calvert Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и FIVFX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности FIVFX в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		8.60%8.74%1.79%3.34%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%9.99%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.70%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.57%5.53%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и FIVFX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и FIVFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и FIVFX

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...