PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с ESGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Over the past 5 years, CSIEX returned 2.90%/yr vs 11.61%/yr for ESGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 7.75%.

CSIEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-8.64%
3 года*
4.09%
5 лет*
2.90%
10 лет*
11.61%

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSIEX
Calvert Equity Fund		-12.17%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%-8.18%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between CSIEX and ESGV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.87

Over the past year, the correlation between CSIEX and ESGV has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

CSIEX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSIEXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.67

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.29

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.03

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

8.48

-9.66

CSIEX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и ESGV

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-33.66%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-11.60%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-20.41%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-28.81%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-3.56%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.40%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.77%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и ESGV

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.61%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.26%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.15%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.48%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

20.60%

-3.41%

Сравнение комиссий CSIEX и ESGV

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и ESGV

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.15%, что больше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		26.15%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and ESGV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (5.61%) compared to CSIEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs ESGV's -33.66%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор