PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIEX и ESGV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSIEX с ESGV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или ESGV.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

0.29

ESGV:

0.53

Коэф-т Сортино

CSIEX:

0.41

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

CSIEX:

1.06

ESGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

0.22

ESGV:

0.49

Коэф-т Мартина

CSIEX:

0.92

ESGV:

1.77

Индекс Язвы

CSIEX:

3.60%

ESGV:

5.62%

Дневная вол-ть

CSIEX:

15.62%

ESGV:

20.94%

Макс. просадка

CSIEX:

-50.80%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

CSIEX:

-3.18%

ESGV:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -2.23%.

CSIEX

С начала года

1.64%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-1.09%

1 год

4.40%

3 года

10.35%

5 лет

11.40%

10 лет

12.15%

ESGV

С начала года

-2.23%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-3.11%

1 год

10.29%

3 года

15.74%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Сравнение комиссий CSIEX и ESGV

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и ESGV

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности ESGV в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		8.60%8.74%1.79%3.34%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%9.99%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.12%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и ESGV

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.80%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и ESGV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и ESGV

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...