Сравнение CSIEX с VEIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. VEIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и VEIGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CSIEX Calvert Equity Fund	-9.53%	7.27%	8.35%	17.93%	-17.61%	28.90%	24.26%	10.22%
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	-3.26%	12.19%	16.20%	19.49%	-10.85%	22.19%	19.30%	11.76%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у VEIGX с доходностью -3.26%.

CSIEX

1 день: 1.65%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.53%

6 месяцев: -9.23%

1 год: -2.44%

3 года*: 6.03%

5 лет*: 4.91%

10 лет*: 11.57%

VEIGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -5.78%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -2.27%

1 год: 9.86%

3 года*: 12.13%

5 лет*: 8.74%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Equity Fund

Название символа

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CSIEX:

CSIEX с SPY CSIEX с VOO CSIEX с ESGV CSIEX с FXAIX CSIEX с FIVFX CSIEX с SWPPX CSIEX с FITLX

Часто сравнивают с VEIGX:

VEIGX с VESGX VEIGX с VFTAX VEIGX с VIAAX VEIGX с VOO VEIGX с VFIAX VEIGX с SPY VEIGX с VTI

Сравнение комиссий CSIEX и VEIGX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VEIGX в 0.56%.

CSIEX

Calvert Equity Fund

VEIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

CSIEX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSIEX	VEIGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.16	0.62	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.11	1.00	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.13	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.13	0.96	-1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.42	3.51	-3.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VEIGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSIEX	VEIGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.16	0.62	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.61	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.71	-0.23

Корреляция

Корреляция между CSIEX и VEIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и VEIGX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности VEIGX в 4.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSIEX Calvert Equity Fund	25.39%	22.97%	8.74%	1.79%	3.40%	3.56%	2.70%	2.87%	8.78%	8.10%	11.30%	25.62%
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares	4.41%	4.54%	4.87%	1.72%	2.11%	2.63%	0.99%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и VEIGX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VEIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSIEX	VEIGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.81%	-30.54%	-20.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.12%	-10.78%	-3.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.71%	-23.77%	-1.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.50%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.71%	-8.19%	-3.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.21%	-4.17%	-2.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.32%	2.95%	+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и VEIGX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSIEX	VEIGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.59%	5.95%	-1.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.29%	9.77%	-0.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.16%	16.43%	-0.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.21%	14.52%	+1.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.12%	17.38%	-0.26%

Сравнение CSIEX с VEIGX

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и VEIGX

Сравнение доходности по годам CSIEX и VEIGX

Доходность по периодам

CSIEX

VEIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSIEX и VEIGX

Доходность на риск

CSIEX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

CSIEX

VEIGX

Сравнение CSIEX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSIEX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и VEIGX

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и VEIGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и VEIGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)