Сравнение CSIEX с VEIGX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert, while VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, CSIEX returned 3.45%/yr vs 11.65%/yr for VEIGX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.56%/yr for VEIGX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и VEIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VEIGX с доходностью 18.56%.
CSIEX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 11.91%
- Всё время*
- 8.63%
VEIGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 14.58%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSIEX и VEIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -3.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 10.11% |
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares | 18.56% | 12.19% | 16.20% | 19.49% | -10.85% | 22.19% | 19.30% | 11.76% |
Correlation
The correlation between CSIEX and VEIGX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and VEIGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск
CSIEX
VEIGX
Сравнение CSIEX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | VEIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.31 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 8.96 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и VEIGX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VEIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | VEIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -30.54% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -10.78% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -14.53% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -23.77% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | 0.00% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.03% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 2.78% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и VEIGX
Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | VEIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.14% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 11.25% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 13.66% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.77% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.27% | -0.04% |
Сравнение комиссий CSIEX и VEIGX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VEIGX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и VEIGX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности VEIGX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 23.73% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
VEIGX Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares | 3.60% | 4.54% | 4.87% | 1.72% | 2.11% | 2.63% | 0.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and VEIGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (5.07%) compared to VEIGX (4.14%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs VEIGX's -30.54%.
VEIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и VEIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор