PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с VEIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с VEIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, CSIEX returned 4.09%/yr vs 10.62%/yr for VEIGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.56%/yr for VEIGX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и VEIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у VEIGX с доходностью 10.78%.

CSIEX

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-6.46%
3 года*
5.80%
5 лет*
4.09%
10 лет*
11.54%

VEIGX

1 день
0.60%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.48%
1 год
16.53%
3 года*
16.62%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и VEIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.20%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%10.22%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.78%12.19%16.20%19.49%-10.85%22.19%19.30%11.76%

Correlation

The correlation between CSIEX and VEIGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between CSIEX and VEIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с SWPPXCSIEX с FIVFXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPY

Доходность на риск

CSIEX vs. VEIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c VEIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXVEIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.26

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.84

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.52

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

5.70

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. VEIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VEIGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и VEIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXVEIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.26

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и VEIGX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки VEIGX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и VEIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXVEIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-30.54%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-10.78%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-14.53%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-23.77%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

0.00%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.11%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.86%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и VEIGX

Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXVEIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.49%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.17%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.99%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.62%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.32%

-0.16%

Сравнение комиссий CSIEX и VEIGX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VEIGX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и VEIGX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.29%, что больше доходности VEIGX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.29%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.85%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and VEIGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to VEIGX (3.49%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs VEIGX's -30.54%.

VEIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и VEIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор