Сравнение CSIEX с FXAIX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.91%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.39% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 11.91%
- Всё время*
- 8.63%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSIEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -3.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between CSIEX and FXAIX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and FXAIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CSIEX
FXAIX
Сравнение CSIEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.67 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.48 | -11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и FXAIX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -33.79% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -8.89% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -18.76% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.50% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -33.79% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | 0.00% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -3.77% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 2.07% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и FXAIX
Calvert Equity Fund (CSIEX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.13% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.33% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 12.94% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.05% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.09% | -0.86% |
Сравнение комиссий CSIEX и FXAIX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и FXAIX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 23.73% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and FXAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (5.07%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор