Сравнение CSIEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между CSIEX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и SWPPX
Основные характеристики
CSIEX:
-0.18
SWPPX:
0.60
CSIEX:
-0.12
SWPPX:
0.96
CSIEX:
0.98
SWPPX:
1.14
CSIEX:
-0.15
SWPPX:
0.62
CSIEX:
-0.43
SWPPX:
2.51
CSIEX:
7.19%
SWPPX:
4.63%
CSIEX:
17.37%
SWPPX:
19.40%
CSIEX:
-57.51%
SWPPX:
-55.06%
CSIEX:
-13.02%
SWPPX:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.24% против 11.93% соответственно.
CSIEX
-1.63%
-0.46%
-10.24%
-3.74%
7.11%
4.24%
SWPPX
-5.07%
-0.27%
-4.05%
10.13%
15.61%
11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIEX и SWPPX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSIEX и SWPPX
CSIEX
SWPPX
Сравнение CSIEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и SWPPX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.16% | 0.32% | 0.04% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и SWPPX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и SWPPX
Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 11.17%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.