PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIEX с SWPPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSIEX (Calvert Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CSIEX returned 11.66%/yr vs 15.60%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.66% против 15.60% соответственно.

CSIEX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.48%
1 год
-9.09%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.88%
10 лет*
11.66%

SWPPX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.35%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIEX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.80%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.21%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between CSIEX and SWPPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г.

0.92

Over the past year, the correlation between CSIEX and SWPPX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с VEIGXCSIEX с FIVFXCSIEX с FITLX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

CSIEX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSIEXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.90

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.58

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.68

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

12.02

-13.28

CSIEX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и SWPPX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIEXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-55.06%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-8.89%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-18.74%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.51%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

-33.80%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-3.11%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.93%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

1.98%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и SWPPX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIEXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.94%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.96%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.60%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.04%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.24%

-1.08%

Сравнение комиссий CSIEX и SWPPX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и SWPPX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.04%, что больше доходности SWPPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		26.04%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CSIEX and SWPPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.94%) compared to CSIEX (4.57%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIEX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор