Сравнение CSIEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSIEX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.00% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции CSIEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.71% соответственно.
CSIEX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 11.39%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIEX и SWPPX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
CSIEX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
CSIEX
SWPPX
Сравнение CSIEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.84 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.30 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.06 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.14 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.84 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSIEX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и SWPPX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.81% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и SWPPX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSIEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -55.06% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.10% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.51% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -33.80% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -8.89% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.00% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.49% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и SWPPX
Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.14% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSIEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.29% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.11% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 18.14% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.89% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.19% | -1.07% |