PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIEX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CSIEX с SWPPX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

0.52

SWPPX:

0.70

Коэф-т Сортино

CSIEX:

0.65

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

CSIEX:

1.09

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

0.41

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

CSIEX:

1.70

SWPPX:

2.63

Индекс Язвы

CSIEX:

3.57%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

CSIEX:

15.64%

SWPPX:

19.78%

Макс. просадка

CSIEX:

-50.80%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

CSIEX:

-1.63%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSIEX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции SWPPX немного впереди с 12.79%.

CSIEX

С начала года

3.28%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.06%

3 года

9.00%

5 лет

10.91%

10 лет

12.32%

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.73%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий CSIEX и SWPPX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и SWPPX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		8.47%8.74%1.79%3.34%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%9.99%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и SWPPX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и SWPPX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.12%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...