PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIEX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с FITLX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIEX или FITLX.

Корреляция

Корреляция между CSIEX и FITLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.38%
164.09%
CSIEX
FITLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIEX:

-0.18

FITLX:

0.41

Коэф-т Сортино

CSIEX:

-0.12

FITLX:

0.71

Коэф-т Омега

CSIEX:

0.98

FITLX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CSIEX:

-0.15

FITLX:

0.41

Коэф-т Мартина

CSIEX:

-0.43

FITLX:

1.52

Индекс Язвы

CSIEX:

7.19%

FITLX:

5.41%

Дневная вол-ть

CSIEX:

17.37%

FITLX:

20.24%

Макс. просадка

CSIEX:

-57.51%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

CSIEX:

-13.02%

FITLX:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -6.67%.

CSIEX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-3.74%

5 лет

7.11%

10 лет

4.24%

FITLX

С начала года

-6.67%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-6.30%

1 год

6.48%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSIEX и FITLX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
График комиссии CSIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSIEX: 0.91%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIEX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CSIEX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIEX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSIEX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CSIEX: -0.18
FITLX: 0.41
Коэффициент Сортино CSIEX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSIEX: -0.12
FITLX: 0.71
Коэффициент Омега CSIEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSIEX: 0.98
FITLX: 1.10
Коэффициент Кальмара CSIEX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSIEX: -0.15
FITLX: 0.41
Коэффициент Мартина CSIEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CSIEX: -0.43
FITLX: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.41
CSIEX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и FITLX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FITLX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIEX
Calvert Equity Fund		0.18%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.03%0.03%0.11%0.16%0.32%0.04%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.38%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и FITLX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.02%
-10.86%
CSIEX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и FITLX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 11.17%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
13.71%
CSIEX
FITLX