PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIEX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIEX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIEX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIEX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIEX
Calvert Equity Fund		-9.53%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%12.82%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, CSIEX показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

CSIEX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-2.44%
3 года*
6.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
11.57%

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Equity Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с VVIAX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий CSIEX и FITLX

CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

CSIEX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIEX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIEXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.06

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.63

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.75

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

7.04

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIEX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIEX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIEXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.06

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между CSIEX и FITLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIEX и FITLX

Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.39%, что больше доходности FITLX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.39%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSIEX и FITLX

Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIEXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-34.35%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.38%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-26.91%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-8.43%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.14%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.83%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIEX и FITLX

Текущая волатильность для Calvert Equity Fund (CSIEX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CSIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIEXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.61%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.07%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.49%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.55%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.19%

-2.07%