PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с TLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с TLTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. CSHI is passively managed, while TLTI is actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.25% vs 6.68% for TLTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и TLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у TLTI с доходностью 0.83%.

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и TLTI

2026 (YTD)20252024
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%0.26%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%4.31%-4.61%

Correlation

The correlation between CSHI and TLTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов CSHI и TLTI

Секторы
CSHI
TLTI

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

CSHI
35.6%
TLTI
35.6%

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
TLTI
11.8%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
TLTI
11.2%

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
TLTI
10.1%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
TLTI
8.5%

Промышленность

CSHI
8.3%
TLTI
8.3%

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
TLTI
4.9%

Энергетика

CSHI
3.5%
TLTI
3.5%

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
TLTI
2.4%

Недвижимость

CSHI
1.9%
TLTI
1.9%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
TLTI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYFTLTI с NVDA

Доходность на риск

CSHI vs. TLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c TLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHITLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.16
0.71

+5.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.83
1.08

+10.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.12

+1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

1.02

+28.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

154.18

2.47

+151.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. TLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.16, что выше коэффициента Шарпа TLTI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и TLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHITLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16

0.71

+5.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

0.02

+4.16

Просадки

Сравнение просадок CSHI и TLTI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и TLTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHITLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-8.70%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-6.60%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.51%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.71%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и TLTI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHITLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

2.80%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

6.43%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

9.48%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

11.15%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

11.15%

-9.83%

Сравнение комиссий CSHI и TLTI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и TLTI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности TLTI в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and TLTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.80%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs TLTI's -8.70%.

On 1-year performance, TLTI leads with 6.68% vs 5.25% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 6.68% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

TLTI has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.90% for CSHI.

CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.58% for TLTI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и TLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор