Сравнение CSHI с TLTI
CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. Both are actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.05% vs 5.21% for TLTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHI и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.75% | 5.05% | 0.28% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 4.31% | -5.46% |
Correlation
The correlation between CSHI and TLTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between CSHI and TLTI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHI vs. TLTI — Ранг доходности на риск
CSHI
TLTI
Сравнение CSHI c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHI | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.10 | +1.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.90 | 0.79 | +23.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.76 | 1.82 | +136.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSHI и TLTI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -8.70% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -6.60% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.49% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.59% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.86% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и TLTI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 2.47% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 6.72% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86% | 9.09% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 11.01% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 11.01% | -9.69% |
Сравнение комиссий CSHI и TLTI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и TLTI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TLTI в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSHI and TLTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTI has higher volatility (2.47%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs TLTI's -8.70%.
On 1-year performance, TLTI leads with 5.21% vs 5.05% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 5.21% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTI has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 5.27% for CSHI.
CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.58% for TLTI.
CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.93 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHI и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор