PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHISPYI
Дох-ть с нач. г.4.93%20.00%
Дох-ть за 1 год5.72%25.06%
Коэф-т Шарпа5.772.75
Коэф-т Сортино9.763.68
Коэф-т Омега2.961.59
Коэф-т Кальмара14.373.81
Коэф-т Мартина140.9119.17
Индекс Язвы0.04%1.32%
Дневная вол-ть1.00%9.17%
Макс. просадка-0.40%-10.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CSHI и SPYI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и SPYI

С начала года, CSHI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 20.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
12.28%
CSHI
SPYI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и SPYI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 140.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00140.91
SPYI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и SPYI

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.77, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77
2.75
CSHI
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и SPYI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SPYI в 11.56%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.56%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и SPYI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и SPYI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.16%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16%
2.68%
CSHI
SPYI