Сравнение CSHI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
CSHI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или SPYI.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и SPYI
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 19.82%.
CSHI
5.09%
0.56%
2.93%
5.70%
N/A
N/A
SPYI
19.82%
1.34%
10.83%
23.17%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CSHI | SPYI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.80 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 9.79 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 2.98 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 14.41 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 141.37 | 17.68 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 1.00% | 9.17% |
| Макс. просадка | -0.40% | -10.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и SPYI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между CSHI и SPYI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSHI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и SPYI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности SPYI в 11.58%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.79% | 6.15% | 1.52% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.58% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и SPYI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и SPYI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.