PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHI с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

CSHI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%5.66%6.21%1.46%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

CSHI

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.30%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий CSHI и SPYI

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

CSHI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.04

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.57

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.26

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.54

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.78

8.06

+20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.04

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

1.01

+3.08

Корреляция

Корреляция между CSHI и SPYI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и SPYI

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и SPYI

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-16.47%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-11.02%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.50%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.86%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.11%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и SPYI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

5.10%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

8.29%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

16.22%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

13.12%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

13.12%

-11.77%