Сравнение BNDI с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BNDI и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDI или AGG.
Основные характеристики
| BNDI | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 10.52% | 10.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 6.52% |
| Макс. просадка | -6.98% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.41% | -5.45% |
Корреляция
Корреляция между BNDI и AGG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и AGG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDI показывает доходность 4.95%, а AGG немного выше – 5.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и AGG
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDI c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и AGG
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AGG в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 4.71% | 5.18% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и AGG
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и AGG
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.