Сравнение BNDI с AGG
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. BNDI is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 5.11%/yr vs 4.23%/yr for AGG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.13%.
BNDI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.76%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $1.33M | $1.30M | $1.46M |
Сравнение доходности по годам BNDI и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.42% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -3.02% |
Correlation
The correlation between BNDI and AGG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between BNDI and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. AGG — Ранг доходности на риск
BNDI
AGG
Сравнение BNDI c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 2.20 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и AGG
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -18.43% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.76% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -4.98% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -2.26% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.70% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и AGG
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.01%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.07% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.02% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.71% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.10% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.41% | +0.71% |
Сравнение комиссий BNDI и AGG
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и AGG
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.87% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BNDI and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGG has higher volatility (1.07%) compared to BNDI (1.01%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs AGG's -18.43%.
On 3-year performance, BNDI leads with 5.11% vs 4.23% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 5.11% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.04% for AGG.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.03% for AGG.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор