Сравнение CSCS с MSTZ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 275.27% |
Correlation
The correlation between CSCS and MSTZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CSCS
MSTZ
Сравнение CSCS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.53 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и MSTZ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -99.36% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -98.14% | +47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -94.39% | +80.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 140.34% | -109.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 170.37% | -139.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 170.37% | -139.75% |
Сравнение комиссий CSCS и MSTZ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и MSTZ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and MSTZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор