Сравнение CSCS с MSTZ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
CSCS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.89% | -11.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | 252.52% |
Correlation
The correlation between CSCS and MSTZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение CSCS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и MSTZ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -99.38% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.16% | -97.57% | +49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -94.45% | +79.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 143.71% | -112.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 169.81% | -138.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 169.81% | -138.66% |
Сравнение комиссий CSCS и MSTZ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и MSTZ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.75% | 1.72% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and MSTZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CSCS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор