Сравнение CSCS с SEF
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам CSCS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -4.21% |
Correlation
The correlation between CSCS and SEF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SEF — Ранг доходности на риск
CSCS
SEF
Сравнение CSCS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.49 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SEF
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -96.51% | +45.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -96.09% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -82.72% | +69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 14.34% | +16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 17.96% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 20.52% | +10.10% |
Сравнение комиссий CSCS и SEF
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SEF
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SEF в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.35% for SEF.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор