PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSCS с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCS с QQQD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. CSCS is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -16.58% for QQQD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.

Доходность

Сравнение доходности CSCS и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.

CSCS

1 день
1.84%
1 месяц
7.96%
6 месяцев
-35.69%
С начала года
-34.46%
1 год
-42.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
1.30%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-4.14%
С начала года
-2.58%
1 год
-16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCS и QQQD

2026 (YTD)2025
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares		-34.46%-11.22%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-2.58%-17.53%

Correlation

The correlation between CSCS and QQQD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с CSCS:
CSCS с PLTZCSCS с MSTZCSCS с BRKDCSCS с SEFCSCS с SPUUCSCS с EMTYCSCS с YQQQ
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL

Доходность на риск

CSCS vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCS
Ранг доходности на риск CSCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCS c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCSQQQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
-0.77

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
-1.04

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.76

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.29

-0.49

CSCS vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCS и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCS и QQQD

Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и QQQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCSQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-49.47%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.58%

-21.94%

-29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-47.33%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-31.02%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

12.85%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCS и QQQD

Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCSQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

7.77%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.34%

16.79%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

21.50%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

26.82%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

26.82%

+5.09%

Сравнение комиссий CSCS и QQQD

CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCS и QQQD

Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности QQQD в 3.16%

ПозицияTTM20252024
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares		4.36%1.72%0.00%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.16%4.33%5.17%

Часто задаваемые вопросы

CSCS and QQQD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCS has higher volatility (10.92%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs QQQD's -49.47%.

On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -42.37% for CSCS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.

CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.16% for QQQD.

Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.57% for QQQD.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCS и QQQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор