Сравнение CSCS с YQQQ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -4.74% |
Correlation
The correlation between CSCS and YQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
CSCS
YQQQ
Сравнение CSCS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.77 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и YQQQ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -28.21% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -28.17% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -14.22% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 12.51% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 16.26% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 16.26% | +14.36% |
Сравнение комиссий CSCS и YQQQ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и YQQQ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and YQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 4.02% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор