Сравнение CSCS с YQQQ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -5.02% |
Correlation
The correlation between CSCS and YQQQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
CSCS
YQQQ
Сравнение CSCS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.34 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.79 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и YQQQ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -29.10% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -21.80% | -29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -24.89% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -14.96% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 9.51% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и YQQQ
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 5.41% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 11.70% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 13.94% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.55% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.55% | +15.36% |
Сравнение комиссий CSCS и YQQQ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и YQQQ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and YQQQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -42.37% for CSCS. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 4.36% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор