PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSCS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSCS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%.


CSCS

1 день
0.93%
1 месяц
0.03%
С начала года
-39.33%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-46.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.30%
С начала года
13.21%
6 месяцев
10.18%
1 год
39.63%
3 года*
34.28%
5 лет*
18.24%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCS и SPUU


2026 (YTD)2025
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
-39.33%-11.22%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
13.21%23.34%

Correlation

The correlation between CSCS and SPUU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

CSCS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSCSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

CSCS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCS и SPUU

Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSCSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-59.35%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.58%

-18.19%

-33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.68%

-6.72%

-40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-9.48%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCS и SPUU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSCSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

25.15%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.11%

33.67%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

35.80%

-4.69%

Сравнение комиссий CSCS и SPUU

CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCS и SPUU

Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPUU в 1.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
4.70%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


CSCS and SPUU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, SPUU leads with 39.63% vs -46.14% for CSCS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.63% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.

CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.39% for SPUU.

CSCS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.60% for SPUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор