PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSCS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSCS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.


CSCS

1 день
1.10%
1 месяц
-28.69%
С начала года
-42.32%
6 месяцев
-41.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCS и SPUU


2026 (YTD)2025
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
-42.32%-11.22%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
19.82%23.28%

Correlation

The correlation between CSCS and SPUU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

CSCS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCS

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSCS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSCSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.67

0.63

-2.31

Просадки

Сравнение просадок CSCS и SPUU

Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSCSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.80%

-59.35%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-1.27%

-48.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-9.51%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCS и SPUU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSCSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

23.90%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

33.46%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

35.77%

-5.15%

Сравнение комиссий CSCS и SPUU

CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCS и SPUU

Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPUU в 1.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
4.02%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


CSCS and SPUU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.

CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.34% for SPUU.

CSCS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.64% for SPUU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор