Сравнение CSCS с SPUU
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам CSCS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 23.28% |
Correlation
The correlation between CSCS and SPUU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
CSCS
SPUU
Сравнение CSCS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | 0.63 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SPUU
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -59.35% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -1.27% | -48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.51% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 23.90% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 33.46% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 35.77% | -5.15% |
Сравнение комиссий CSCS и SPUU
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SPUU
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SPUU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.34% for SPUU.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор