Сравнение CSCS с BRKD
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. CSCS is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 1.46% for BRKD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 0.57% |
Correlation
The correlation between CSCS and BRKD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
CSCS
BRKD
Сравнение CSCS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.16 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.30 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и BRKD
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -17.92% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -9.34% | -42.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -3.69% | -39.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -7.43% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 4.83% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и BRKD
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 0.00% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 8.31% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 12.39% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.59% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.59% | +15.32% |
Сравнение комиссий CSCS и BRKD
И CSCS, и BRKD имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и BRKD
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and BRKD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -42.37% for CSCS. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS and BRKD have the same expense ratio: 1.00% per year.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор