Сравнение CSCS с EMTY
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 0.39%.
CSCS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -39.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.89% | -11.22% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.09% |
Correlation
The correlation between CSCS and EMTY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMTY
Сравнение CSCS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и EMTY
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -77.62% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.16% | -74.94% | +26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.44% | -54.39% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и EMTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 17.77% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 22.36% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 25.63% | +5.52% |
Сравнение комиссий CSCS и EMTY
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и EMTY
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EMTY в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.75% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and EMTY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.47% for EMTY.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.66% for EMTY.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор