Сравнение CRWD с SHOP
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs -4.53%/yr for SHOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%.
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам CRWD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 29.63% |
Correlation
The correlation between CRWD and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between CRWD and SHOP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$202.11B
SHOP:
$161.53B
CRWD:
-$0.02
SHOP:
$1.02
CRWD:
9.91
SHOP:
17.69
CRWD:
11.05
SHOP:
12.98
CRWD:
$5.09B
SHOP:
$9.20B
CRWD:
$3.82B
SHOP:
$5.93B
CRWD:
$246.78M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CRWD
SHOP
Сравнение CRWD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.04 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.08 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и SHOP
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -84.82% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -46.71% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -46.71% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -84.82% | +17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -30.46% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -28.28% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 24.67% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и SHOP
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 11.63% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 44.06% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 57.17% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 65.63% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 59.05% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и SHOP
Ни CRWD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWD and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs SHOP's -84.82%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор