PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWD с IUSB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 0.39%/yr for IUSB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.67%.

CRWD

1 день
-1.26%
1 месяц
21.37%
С начала года
45.66%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.74%
3 года*
64.60%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.82%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и IUSB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		45.66%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.67%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%3.73%

Correlation

The correlation between CRWD and IUSB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

CRWD vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.35

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.02

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.92

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

5.62

-3.05

CRWD vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и IUSB

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-17.90%

-49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-2.53%

-34.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-5.82%

-38.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-17.87%

-49.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-1.09%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-3.58%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

0.86%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и IUSB

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.47%

1.30%

+17.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

2.69%

+34.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.48%

3.59%

+41.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

5.80%

+44.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

5.04%

+51.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и IUSB

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.22%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CRWD and IUSB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (18.47%) compared to IUSB (1.30%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs IUSB's -17.90%.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор