Сравнение CRWD с DT
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, DT in Software - Application. Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs -6.21%/yr for DT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 3.16%.
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам CRWD и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -44.01% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between CRWD and DT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between CRWD and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$202.11B
DT:
$13.03B
CRWD:
-$0.02
DT:
$0.73
CRWD:
9.91
DT:
6.69
CRWD:
11.05
DT:
5.12
CRWD:
$5.09B
DT:
$2.02B
CRWD:
$3.82B
DT:
$1.65B
CRWD:
$246.78M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. DT — Ранг доходности на риск
CRWD
DT
Сравнение CRWD c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.39 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.70 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и DT
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -61.77% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -40.85% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -48.16% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -61.77% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -43.23% | +37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -30.94% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 23.10% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и DT
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 11.05% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 34.34% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 39.96% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 40.88% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 46.43% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и DT
Ни CRWD, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и DT
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and DT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs DT's -61.77%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор