PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWD с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 5 years, CRWD returned 29.29%/yr vs 10.59%/yr for DHS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 59.49%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 9.88%.

CRWD

1 день
-2.78%
1 месяц
59.32%
С начала года
59.49%
6 месяцев
42.63%
1 год
52.96%
3 года*
70.32%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и DHS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		59.49%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%9.53%

Correlation

The correlation between CRWD and DHS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.11

The correlation between CRWD and DHS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

CRWD vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWDDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.06

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.09

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.28

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

12.04

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWD vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWDDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CRWD и DHS

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-67.25%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-6.30%

-30.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-11.87%

-32.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-15.28%

-52.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.60%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-9.55%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

1.71%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и DHS

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

2.88%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

7.32%

+28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

10.01%

+34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.73%

13.89%

+36.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

16.08%

+39.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и DHS

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

CRWD and DHS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (15.34%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs DHS's -67.25%.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор