PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWD с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с CEG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CRWD returned 73.93%/yr vs 38.87%/yr for CEG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.03%.

CRWD

1 день
-2.26%
1 месяц
15.93%
6 месяцев
74.93%
С начала года
69.37%
1 год
66.81%
3 года*
73.93%
5 лет*
25.65%
10 лет*
—
Всё время*
42.69%

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		69.37%37.00%34.01%142.49%-42.20%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between CRWD and CEG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.30

Over the past year, the correlation between CRWD and CEG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$202.11B

CEG:

$91.03B

EPS

CRWD:

-$0.02

CEG:

$8.04

Коэффициент P/S

CRWD:

9.91

CEG:

3.34

Коэффициент P/B

CRWD:

11.05

CEG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NETCRWD с NVDACRWD с DDOG
Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST

Доходность на риск

CRWD vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.45

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.37

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.50

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-0.93

+5.20

CRWD vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CEG

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-50.70%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-41.22%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-50.70%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-36.99%

+31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-12.19%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

22.36%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CEG

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

10.11%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.79%

35.36%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.52%

46.62%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.10%

49.11%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

49.11%

+6.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CEG

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.39B
6.07B
(CRWD) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWD и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.3%
40.8%
Активы портфеля
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRWD and CEG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (16.34%) compared to CEG (10.11%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs CEG's -50.70%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор