PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWD с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs -0.03%/yr for AGG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%.

CRWD

1 день
-1.82%
1 месяц
24.83%
С начала года
40.54%
6 месяцев
27.87%
1 год
40.64%
3 года*
63.94%
5 лет*
25.22%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и AGG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		40.54%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%3.39%

Correlation

The correlation between CRWD and AGG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

CRWD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWDAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.32

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.94

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

5.44

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.32

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CRWD и AGG

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-18.43%

-49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-2.76%

-34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-6.11%

-38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-17.82%

-49.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-2.47%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-2.71%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

0.92%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и AGG

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.60%

1.29%

+16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

2.77%

+34.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

3.80%

+41.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.79%

6.09%

+44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.99%

5.41%

+50.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и AGG

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRWD and AGG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (17.60%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs AGG's -18.43%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор