Сравнение CRT с SBR
CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CRT returned 1.86%/yr vs 17.26%/yr for SBR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRT и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 1.86% против 17.26% соответственно.
CRT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.86%
SBR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам CRT и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 13.93% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
SBR Sabine Royalty Trust | 8.84% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between CRT and SBR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between CRT and SBR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRT:
$0.54
SBR:
$5.06
CRT:
16.62
SBR:
14.32
CRT:
22.44
SBR:
0.87
CRT:
11.86
SBR:
13.73
CRT:
$4.50M
SBR:
$57.67M
CRT:
$4.33M
SBR:
$58.05M
CRT:
$3.36M
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRT vs. SBR — Ранг доходности на риск
CRT
SBR
Сравнение CRT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRT | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.96 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.99 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRT и SBR
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.57% | -56.40% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -18.54% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -18.54% | -44.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.10% | -34.56% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.10% | -50.71% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -7.95% | -54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -13.63% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 8.88% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и SBR
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRT | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 7.78% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 16.11% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 24.49% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 31.85% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 31.34% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и SBR
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SBR в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.87% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.65% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRT and SBR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRT has higher volatility (11.09%) compared to SBR (7.78%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRT и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор