PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с SBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с SBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Доходность

Сравнение доходности CRT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%
SBR
Sabine Royalty Trust		8.14%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.74

SBR:

$5.44

Коэффициент P/E

CRT:

14.29

SBR:

13.47

Коэффициент PEG

CRT:

0.86

SBR:

0.36

Коэффициент P/S

CRT:

11.35

SBR:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$5.60M

SBR:

$82.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$5.53M

SBR:

$82.92M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.51M

SBR:

$78.91M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 5.09% против 18.76% соответственно.

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%

SBR

1 день
-2.80%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.14%
6 месяцев
-5.50%
1 год
14.18%
3 года*
9.12%
5 лет*
30.01%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRTCRT с INMD
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с GLPSBR с CTRESBR с SJT

Доходность на риск

CRT vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTSBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.56

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.87

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.86

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

1.83

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между CRT и SBR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и SBR

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности SBR в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.65%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Просадки

Сравнение просадок CRT и SBR

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и SBR.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-56.40%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-18.54%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-34.56%

-36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

-50.71%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-8.54%

-46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-13.68%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

8.75%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и SBR

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

7.77%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

19.35%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

25.62%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

31.86%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

31.36%

+14.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
774.28K
25.52M
(CRT) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и SBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и Sabine Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
92.7%
100.0%
Активы портфеля
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

SBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 25.52M при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.

SBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 97.0%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.

SBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabine Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 24.75M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 97.0%.