PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRT с ICMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRT и ICMB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CRT и ICMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.03%
1.32%
CRT
ICMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-1.09

ICMB:

0.23

Коэф-т Сортино

CRT:

-1.67

ICMB:

0.55

Коэф-т Омега

CRT:

0.80

ICMB:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.65

ICMB:

0.20

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.34

ICMB:

0.73

Индекс Язвы

CRT:

32.42%

ICMB:

8.74%

Дневная вол-ть

CRT:

40.11%

ICMB:

27.91%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

ICMB:

-80.34%

Текущая просадка

CRT:

-62.91%

ICMB:

-18.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$58.62M

ICMB:

$46.53M

EPS

CRT:

$1.13

ICMB:

$0.30

Цена/прибыль

CRT:

8.65

ICMB:

10.77

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$10.57M

ICMB:

$8.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$13.67M

ICMB:

$4.87M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.40M

ICMB:

-$6.34M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у ICMB с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям ICMB по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.95% соответственно.


CRT

С начала года

-41.31%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-43.44%

5 лет

15.53%

10 лет

1.72%

ICMB

С начала года

4.40%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.26%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRT c ICMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.090.23
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.670.55
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.07
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.650.20
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.340.73
CRT
ICMB

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ICMB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и ICMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.09
0.23
CRT
ICMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и ICMB

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что меньше доходности ICMB в 17.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.68%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.
17.20%17.72%17.02%12.73%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и ICMB

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке ICMB в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и ICMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.91%
-18.07%
CRT
ICMB

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и ICMB

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.44%
7.60%
CRT
ICMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и ICMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab