PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с ICMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRT с ICMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) are both stocks. CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ICMB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CRT returned 4.31%/yr vs -6.01%/yr for ICMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT и ICMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у ICMB с доходностью -55.37%. За последние 10 лет акции CRT превзошли акции ICMB по среднегодовой доходности: 4.31% против -6.01% соответственно.

CRT

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
38.60%
6 месяцев
30.15%
1 год
17.18%
3 года*
-15.41%
5 лет*
10.75%
10 лет*
4.31%

ICMB

1 день
2.99%
1 месяц
-31.14%
С начала года
-55.37%
6 месяцев
-57.57%
1 год
-50.98%
3 года*
-21.02%
5 лет*
-15.17%
10 лет*
-6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT и ICMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		38.60%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-55.37%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-13.98%-2.71%

Correlation

The correlation between CRT and ICMB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.54

ICMB:

-$0.74

Коэффициент P/S

CRT:

14.43

ICMB:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.50M

ICMB:

$6.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$4.33M

ICMB:

$729.57K

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$3.36M

ICMB:

-$9.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с GNKCRT с PRTCRT с GOLDCRT с INMD
Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с GAINICMB с OXSQICMB с NCDLICMB с PFXICMB с VOICMB с HRZNICMB с NMFC

Доходность на риск

CRT vs. ICMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c ICMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTICMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.03

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.41

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.79

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.82

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-2.21

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. ICMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ICMB равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и ICMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTICMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-1.03

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.17

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CRT и ICMB

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, примерно равная максимальной просадке ICMB в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и ICMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTICMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-80.34%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-62.14%

+33.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-62.14%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-63.71%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

-80.34%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.71%

-62.63%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-19.33%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

23.09%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и ICMB

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 5.76%, в то время как у Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTICMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

16.85%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

46.70%

-24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

49.82%

-19.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.47%

39.13%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

44.40%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и ICMB

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ICMB в 23.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.82%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		23.24%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и ICMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M20222023202420252026
787.85K
-6.30M
(CRT) Общая выручка
(ICMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRT and ICMB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMB has higher volatility (16.85%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs ICMB's -80.34%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT и ICMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор