PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с ICMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с ICMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB).

Доходность

Сравнение доходности CRT и ICMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и ICMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-47.78%5.92%0.74%19.01%-18.96%15.99%-16.38%23.01%-13.98%-2.71%

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.74

ICMB:

-$0.74

Коэффициент P/S

CRT:

11.35

ICMB:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$5.60M

ICMB:

$6.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$5.53M

ICMB:

$729.57K

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.51M

ICMB:

-$9.28M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 34.47%, что значительно выше, чем у ICMB с доходностью -47.78%. За последние 10 лет акции CRT превзошли акции ICMB по среднегодовой доходности: 5.09% против -3.94% соответственно.

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%

ICMB

1 день
-12.96%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-47.78%
6 месяцев
-49.39%
1 год
-47.87%
3 года*
-14.84%
5 лет*
-12.33%
10 лет*
-3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с GOLDCRT с PRTCRT с INMD
Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с GAINICMB с OXSQICMB с VO

Доходность на риск

CRT vs. ICMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c ICMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTICMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-1.08

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-1.47

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.88

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-4.09

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. ICMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа ICMB равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и ICMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTICMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-1.08

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.34

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.14

+0.39

Корреляция

Корреляция между CRT и ICMB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и ICMB

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности ICMB в 36.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		36.88%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%

Просадки

Сравнение просадок CRT и ICMB

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, примерно равная максимальной просадке ICMB в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и ICMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTICMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-80.34%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-54.37%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-56.27%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

-80.34%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.09%

-56.27%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-18.88%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

11.70%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и ICMB

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 12.52%, в то время как у Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTICMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

29.44%

-16.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

38.85%

-13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

44.48%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

36.96%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

43.60%

+2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и ICMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
774.28K
-6.30M
(CRT) Общая выручка
(ICMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию