PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с ICMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с ICMB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или ICMB.

Корреляция

Корреляция между CRT и ICMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CRT и ICMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-11.96%
CRT
ICMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

ICMB:

0.32

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

ICMB:

0.63

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

ICMB:

1.09

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

ICMB:

0.25

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

ICMB:

1.04

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

ICMB:

8.15%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

ICMB:

26.52%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

ICMB:

-80.30%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

ICMB:

-18.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.90M

ICMB:

$44.97M

EPS

CRT:

$0.95

ICMB:

$0.31

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

ICMB:

10.06

Коэффициент P/S

CRT:

9.19

ICMB:

1.93

Коэффициент P/B

CRT:

24.78

ICMB:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

ICMB:

$8.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

ICMB:

$9.64M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

ICMB:

-$2.01M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у ICMB с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции CRT превзошли акции ICMB по среднегодовой доходности: 1.00% против -0.76% соответственно.

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

ICMB

С начала года

2.97%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

5.25%

1 год

10.85%

5 лет

5.72%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и ICMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ICMB
Ранг риск-скорректированной доходности ICMB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c ICMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.58
ICMB: 0.32
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.65
ICMB: 0.63
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
ICMB: 1.09
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
ICMB: 0.25
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.01
ICMB: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ICMB равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и ICMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.32
CRT
ICMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и ICMB

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности ICMB в 16.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		16.35%17.82%17.72%17.02%12.73%16.56%14.93%16.00%12.27%15.14%18.14%10.86%

Просадки

Сравнение просадок CRT и ICMB

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке ICMB в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и ICMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-18.59%
CRT
ICMB

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и ICMB

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.84%
16.57%
CRT
ICMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и ICMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию