Сравнение CRT с ICMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или ICMB.
Доходность
Сравнение доходности CRT и ICMB
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность -32.78%, что значительно ниже, чем у ICMB с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям ICMB по среднегодовой доходности: -0.23% против 0.65% соответственно.
CRT
-32.78%
-0.19%
-15.71%
-40.08%
17.07%
-0.23%
ICMB
2.72%
3.22%
4.13%
9.19%
-0.80%
0.65%
Фундаментальные показатели
| CRT | ICMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $60.24M | $44.16M |
| EPS | $1.13 | $0.30 |
| Цена/прибыль | 8.89 | 10.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.57M | $8.68M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.67M | $4.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.89M | -$6.34M |
Основные характеристики
| CRT | ICMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.48 | 0.44 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.60 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 35.27% | 8.59% |
| Дневная вол-ть | 39.89% | 28.59% |
| Макс. просадка | -83.46% | -80.34% |
| Текущая просадка | -57.51% | -19.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRT и ICMB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRT c ICMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и ICMB
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что меньше доходности ICMB в 17.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 9.76% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 17.76% | 17.72% | 17.02% | 12.73% | 16.56% | 14.93% | 16.00% | 12.27% | 15.14% | 18.14% | 10.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRT и ICMB
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке ICMB в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и ICMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и ICMB
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и ICMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Investcorp Credit Management BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности