PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с CROX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или CROX.

Корреляция

Корреляция между CRT и CROX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CRT и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.83%
591.63%
CRT
CROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

CROX:

-0.41

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

CROX:

-0.30

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

CROX:

0.96

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

CROX:

-0.42

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

CROX:

-0.82

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

CROX:

25.96%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

CROX:

51.96%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

CROX:

-45.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.90M

CROX:

$5.37B

EPS

CRT:

$0.95

CROX:

$16.26

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

CROX:

5.89

Коэффициент PEG

CRT:

0.00

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

CRT:

9.19

CROX:

1.31

Коэффициент P/B

CRT:

24.78

CROX:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

CROX:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

CROX:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

CROX:

$848.94M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 1.00% против 22.19% соответственно.

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

CROX

С начала года

-9.86%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-21.50%

5 лет

35.76%

10 лет

22.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
CROX: -0.41
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
CROX: -0.30
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
CROX: 0.96
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
CROX: -0.42
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
CROX: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CROX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.41
CRT
CROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и CROX

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и CROX

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-45.32%
CRT
CROX

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и CROX

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 21.00%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
23.98%
CRT
CROX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию