Сравнение CRT с PRT
CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and PRT (PermRock Royalty Trust) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, CRT returned 10.75%/yr vs -12.93%/yr for PRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRT и PRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у PRT с доходностью -24.24%.
CRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 4.31%
PRT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- -42.79%
- 3 года*
- -15.81%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRT и PRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 38.60% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -12.41% |
PRT PermRock Royalty Trust | -24.24% | -12.79% | -11.58% | -37.64% | 24.09% | 194.55% | -49.26% | -0.27% | -57.76% |
Correlation
The correlation between CRT and PRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between CRT and PRT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRT:
$0.54
PRT:
$0.43
CRT:
20.21
PRT:
4.90
CRT:
14.43
PRT:
4.20
CRT:
$4.50M
PRT:
$4.54M
CRT:
$4.33M
PRT:
$3.88M
CRT:
$3.36M
PRT:
$3.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRT vs. PRT — Ранг доходности на риск
CRT
PRT
Сравнение CRT c PRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и PermRock Royalty Trust (PRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRT | PRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.80 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -2.38 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRT | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -1.20 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.32 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.24 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CRT и PRT
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что меньше максимальной просадки PRT в -91.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и PRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRT | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.57% | -91.42% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -53.54% | +24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -66.13% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.10% | -74.28% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -73.99% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -48.93% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 17.97% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и PRT
Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 5.76%, в то время как у PermRock Royalty Trust (PRT) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRT | PRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 16.76% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 34.13% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 35.92% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 41.15% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 60.34% | -14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и PRT
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PRT в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 4.82% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
PRT PermRock Royalty Trust | 11.91% | 13.88% | 12.05% | 11.65% | 13.12% | 8.66% | 6.01% | 13.50% | 21.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и PRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и PermRock Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRT и PRT
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
PRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
PRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 656.97K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
PRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PermRock Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 647.43K при выручке в 656.97K, что соответствует чистой рентабельности 98.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRT and PRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRT has higher volatility (16.76%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs PRT's -91.42%.
CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRT и PRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор