Сравнение CRT с GNK
CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and GNK (Genco Shipping & Trading Limited) are both stocks. CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GNK operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, CRT returned 1.86%/yr vs 22.07%/yr for GNK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRT и GNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям GNK по среднегодовой доходности: 1.86% против 22.07% соответственно.
CRT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.86%
GNK
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 32.05%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 83.51%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам CRT и GNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 13.93% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 32.05% | 39.12% | -8.87% | 14.44% | 11.41% | 121.79% | -28.23% | 41.19% | -40.77% | 80.49% |
Correlation
The correlation between CRT and GNK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between CRT and GNK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRT:
$53.34M
GNK:
$1.04B
CRT:
$0.54
GNK:
$212.52
CRT:
16.62
GNK:
0.11
CRT:
11.86
GNK:
0.01
CRT:
25.10
GNK:
0.00
CRT:
$4.50M
GNK:
$114.70B
CRT:
$4.33M
GNK:
$72.12B
CRT:
$3.36M
GNK:
$112.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRT vs. GNK — Ранг доходности на риск
CRT
GNK
Сравнение CRT c GNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRT | GNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.38 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.89 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRT и GNK
Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRT | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.57% | -98.25% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -19.16% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -47.06% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.10% | -53.91% | -17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.10% | -75.46% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -82.40% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -88.13% | +58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 7.05% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRT и GNK
Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRT | GNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 9.33% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 27.82% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 34.84% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 41.37% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 58.98% | -12.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRT и GNK
Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности GNK в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.87% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
GNK Genco Shipping & Trading Limited | 4.90% | 4.07% | 11.26% | 5.73% | 17.84% | 2.00% | 3.19% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRT и GNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRT и GNK
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
GNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о валовой прибыли в 72.06B при выручке в 114.43B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
GNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила об операционной прибыли в 13.31M при выручке в 114.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
GNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genco Shipping & Trading Limited сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 114.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRT and GNK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRT has higher volatility (11.09%) compared to GNK (9.33%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs GNK's -98.25%.
GNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRT и GNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор