PortfoliosLab logo
Сравнение CRT с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRT и GNK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CRT и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.97%
-90.74%
CRT
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

GNK:

-0.97

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

GNK:

-1.40

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

GNK:

0.84

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

GNK:

-0.36

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

GNK:

-1.24

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

GNK:

26.40%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

GNK:

33.86%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

GNK:

-90.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.90M

GNK:

$545.59M

EPS

CRT:

$0.95

GNK:

$1.81

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

GNK:

7.02

Коэффициент PEG

CRT:

0.00

GNK:

-1.77

Коэффициент P/S

CRT:

9.19

GNK:

1.29

Коэффициент P/B

CRT:

24.78

GNK:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у GNK с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CRT превзошли акции GNK по среднегодовой доходности: 1.00% против -12.17% соответственно.


CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

GNK

С начала года

-5.63%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-14.05%

1 год

-34.14%

5 лет

26.51%

10 лет

-12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
GNK: -0.97
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
GNK: -1.40
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
GNK: 0.84
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
GNK: -0.36
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
GNK: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа GNK равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.97
CRT
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и GNK

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности GNK в 11.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.34%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и GNK

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-90.96%
CRT
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и GNK

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 21.00% и 20.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
20.82%
CRT
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию