PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с GOLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или GOLD.

Корреляция

Корреляция между CRT и GOLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CRT и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,993.55%
117.22%
CRT
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.59

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.67

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

CRT:

0.92

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.36

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.03

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

CRT:

23.48%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

CRT:

40.94%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

CRT:

-59.49%

GOLD:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.90M

GOLD:

$34.33B

EPS

CRT:

$0.95

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

GOLD:

15.62

Коэффициент PEG

CRT:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

CRT:

9.19

GOLD:

2.66

Коэффициент P/B

CRT:

24.78

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 1.00% против 6.22% соответственно.

CRT

С начала года

5.32%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-23.36%

5 лет

21.65%

10 лет

1.00%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.59
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.67
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.92
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.36
GOLD: 0.32
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -1.03
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.60
CRT
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и GOLD

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности GOLD в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.79%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок CRT и GOLD

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.49%
-55.10%
CRT
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и GOLD

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
15.89%
CRT
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию