PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRT с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRT и GOLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CRT и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.04%
-6.18%
CRT
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-1.09

GOLD:

-0.34

Коэф-т Сортино

CRT:

-1.67

GOLD:

-0.26

Коэф-т Омега

CRT:

0.80

GOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.65

GOLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

CRT:

-1.34

GOLD:

-0.99

Индекс Язвы

CRT:

32.42%

GOLD:

11.54%

Дневная вол-ть

CRT:

40.11%

GOLD:

33.59%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

GOLD:

-88.52%

Текущая просадка

CRT:

-62.91%

GOLD:

-64.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$58.62M

GOLD:

$28.55B

EPS

CRT:

$1.13

GOLD:

$0.92

Цена/прибыль

CRT:

8.65

GOLD:

17.65

PEG коэффициент

CRT:

0.00

GOLD:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$10.57M

GOLD:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$13.67M

GOLD:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.40M

GOLD:

$5.97B

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 1.72% против 6.15% соответственно.


CRT

С начала года

-41.31%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-43.44%

5 лет

15.53%

10 лет

1.72%

GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRT c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.09-0.34
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.67-0.26
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.800.97
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65-0.17
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.34-0.99
CRT
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.09
-0.34
CRT
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и GOLD

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GOLD в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.68%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CRT и GOLD

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.91%
-64.73%
CRT
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и GOLD

Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что CRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.44%
8.93%
CRT
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab