PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с INMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRT с INMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRT (Cross Timbers Royalty Trust) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, CRT returned 10.75%/yr vs -20.39%/yr for INMD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRT и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -7.28%.

CRT

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
38.60%
6 месяцев
30.15%
1 год
17.18%
3 года*
-15.41%
5 лет*
10.75%
10 лет*
4.31%

INMD

1 день
0.96%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-7.54%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-20.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRT и INMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		38.60%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-7.33%
INMD
InMode Ltd.		-7.28%-12.04%-24.91%-37.70%-49.42%197.30%21.12%188.87%

Correlation

The correlation between CRT and INMD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.10

The correlation between CRT and INMD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$64.89M

INMD:

$870.89M

EPS

CRT:

$0.54

INMD:

$1.36

Коэффициент P/E

CRT:

20.21

INMD:

9.98

Коэффициент P/S

CRT:

14.43

INMD:

2.32

Коэффициент P/B

CRT:

30.53

INMD:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.50M

INMD:

$374.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$4.33M

INMD:

$291.61M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$3.36M

INMD:

$98.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

InMode Ltd.

Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с PRTCRT с GNKCRT с GOLD
Часто сравнивают с INMD:
INMD с CNIINMD с MEDPINMD с INSPINMD с ^GSPCINMD с SPYINMD с ISRGINMD с QQQ

Доходность на риск

CRT vs. INMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг доходности на риск INMD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTINMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.23

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.10

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.33

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.68

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. INMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа INMD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTINMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.39

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CRT и INMD

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, примерно равная максимальной просадке INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и INMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTINMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-86.96%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-23.23%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-72.28%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-86.96%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.71%

-86.08%

+32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-55.98%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

11.12%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и INMD

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 5.76%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTINMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.95%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

25.39%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.24%

33.25%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.47%

52.28%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

60.95%

-14.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и INMD

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.82%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
787.85K
82.02M
(CRT) Общая выручка
(INMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и INMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и InMode Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
95.8%
75.1%
Активы портфеля
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRT and INMD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INMD has higher volatility (7.95%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRT dropped -83.57% vs INMD's -86.96%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRT и INMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор