PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRT с LEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с LEU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRT или LEU.

Корреляция

Корреляция между CRT и LEU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CRT и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
739.22%
-96.76%
CRT
LEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRT:

-0.54

LEU:

0.68

Коэф-т Сортино

CRT:

-0.59

LEU:

1.63

Коэф-т Омега

CRT:

0.93

LEU:

1.20

Коэф-т Кальмара

CRT:

-0.33

LEU:

0.66

Коэф-т Мартина

CRT:

-0.96

LEU:

2.62

Индекс Язвы

CRT:

23.28%

LEU:

25.16%

Дневная вол-ть

CRT:

40.98%

LEU:

97.49%

Макс. просадка

CRT:

-83.46%

LEU:

-99.98%

Текущая просадка

CRT:

-58.77%

LEU:

-98.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRT:

$60.96M

LEU:

$1.13B

EPS

CRT:

$0.96

LEU:

$4.57

Коэффициент P/E

CRT:

10.58

LEU:

15.04

Коэффициент PEG

CRT:

0.00

LEU:

0.00

Коэффициент P/S

CRT:

9.20

LEU:

2.55

Коэффициент P/B

CRT:

25.05

LEU:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$4.74M

LEU:

$398.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$7.89M

LEU:

$103.50M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.23M

LEU:

$90.80M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 1.35% против 28.67% соответственно.

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.87%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.79%

5 лет

22.06%

10 лет

1.35%

LEU

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-19.11%

1 год

70.11%

5 лет

62.47%

10 лет

28.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRT и LEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRT c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRT, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRT: -0.54
LEU: 0.68
Коэффициент Сортино CRT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRT: -0.59
LEU: 1.63
Коэффициент Омега CRT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRT: 0.93
LEU: 1.20
Коэффициент Кальмара CRT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRT: -0.33
LEU: 0.66
Коэффициент Мартина CRT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRT: -0.96
LEU: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.68
CRT
LEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и LEU

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRT и LEU

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и LEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.77%
-98.97%
CRT
LEU

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и LEU

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 20.97%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.97%
26.83%
CRT
LEU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию