Сравнение CRSH с YMAG
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 27.42% for YMAG. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 25.87% |
Correlation
The correlation between CRSH and YMAG is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.70 |
The correlation between CRSH and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CRSH
YMAG
Сравнение CRSH c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.92 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.73 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.70 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.20 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и YMAG
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -25.96% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -14.38% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -2.08% | -57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -4.52% | -38.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 4.09% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и YMAG
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 3.69% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 11.53% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 16.19% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 20.87% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 20.87% | +26.59% |
Сравнение комиссий CRSH и YMAG
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и YMAG
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and YMAG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -18.98% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 51.83% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор