Сравнение CRSH с YMAG
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 18.60% for YMAG. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 27.67% |
Correlation
The correlation between CRSH and YMAG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.70 |
The correlation between CRSH and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CRSH
YMAG
Сравнение CRSH c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.30 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.95 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и YMAG
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -25.96% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -14.38% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -3.77% | -53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -4.62% | -39.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 4.72% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и YMAG
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 6.35% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 13.60% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 17.36% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 20.99% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 20.99% | +26.28% |
Сравнение комиссий CRSH и YMAG
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и YMAG
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and YMAG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -14.55% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор