PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSH с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs -74.10% for MSTY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и MSTY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		9.04%-13.40%-52.42%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-42.71%111.99%

Correlation

The correlation between CRSH and MSTY is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

CRSH vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-1.15

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-2.37

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.96

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.40

+0.69

CRSH vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и MSTY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-77.40%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-77.37%

+45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-74.10%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-28.24%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

52.80%

-32.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 13.48%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

23.12%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

52.77%

-27.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

64.70%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

72.23%

-24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

72.23%

-24.96%

Сравнение комиссий CRSH и MSTY

И CRSH, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и MSTY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что меньше доходности MSTY в 289.23%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		82.36%138.78%94.25%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and MSTY have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, CRSH leads with -14.55% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.55% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 82.36% for CRSH.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор