PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с MSTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs -59.99% for MSTY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и MSTY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%94.59%

Correlation

The correlation between CRSH and MSTY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

CRSH vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.00

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-1.66

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.81

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.84

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.28

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-1.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.27

-0.97

Просадки

Сравнение просадок CRSH и MSTY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-71.79%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-71.79%

+38.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-65.77%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-26.15%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

47.05%

-25.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

17.17%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

48.56%

-25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

60.41%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

71.87%

-24.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

71.87%

-24.41%

Сравнение комиссий CRSH и MSTY

И CRSH, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и MSTY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что меньше доходности MSTY в 268.88%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and MSTY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs MSTY's -71.79%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 97.46% for CRSH.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор