PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CRSH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 24.08% for JEPQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

CRSH

1 день
-0.38%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.19%
1 год
-12.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и JEPQ

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		12.03%-13.40%-52.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%17.87%

Correlation

The correlation between CRSH and JEPQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.58

The correlation between CRSH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CRSH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.85

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.47

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.74

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.92

-13.49

CRSH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и JEPQ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-20.07%

-43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-8.82%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-2.04%

-53.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-3.39%

-40.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

1.87%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и JEPQ

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

6.28%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

10.54%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

13.05%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

16.78%

+30.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

16.78%

+30.41%

Сравнение комиссий CRSH и JEPQ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и JEPQ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		84.23%138.78%94.25%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and JEPQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (9.51%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 24.08% vs -12.42% for CRSH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 24.08% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 10.18% for JEPQ.

CRSH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор