Сравнение CRSH с JEPQ
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CRSH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 20.98% for JEPQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 17.87% |
Correlation
The correlation between CRSH and JEPQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.58 |
The correlation between CRSH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CRSH
JEPQ
Сравнение CRSH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.39 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.98 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и JEPQ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -20.07% | -43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -8.82% | -22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -2.57% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -3.37% | -40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 1.92% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и JEPQ
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 5.76% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 11.42% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 13.83% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 16.82% | +30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 16.82% | +30.45% |
Сравнение комиссий CRSH и JEPQ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и JEPQ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and JEPQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 20.98% vs -14.55% for CRSH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 20.98% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 10.57% for JEPQ.
CRSH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор