PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.


CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и JEPQ


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
3.70%-13.40%-51.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.42%15.18%16.55%

Correlation

The correlation between CRSH and JEPQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.56

The correlation between CRSH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CRSH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.26

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

15.99

-16.89

CRSH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.45

-2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.00

-1.70

Просадки

Сравнение просадок CRSH и JEPQ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и JEPQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-20.07%

-43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-8.82%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-0.21%

-58.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-3.42%

-39.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

1.79%

+19.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и JEPQ

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

1.28%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

9.06%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

11.72%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

16.60%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

16.60%

+30.86%

Сравнение комиссий CRSH и JEPQ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и JEPQ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности JEPQ в 10.08%


ПозицияTTM2025202420232022
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
97.46%138.78%94.25%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and JEPQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -18.98% for CRSH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 10.08% for JEPQ.

CRSH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор