Сравнение CRSH с JEPQ
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CRSH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 28.59% for JEPQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 16.55% |
Correlation
The correlation between CRSH and JEPQ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.56 |
The correlation between CRSH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CRSH
JEPQ
Сравнение CRSH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.26 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.99 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.45 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.00 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и JEPQ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -20.07% | -43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -8.82% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -0.21% | -58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -3.42% | -39.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 1.79% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и JEPQ
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 1.28% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 9.06% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 11.72% | +24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 16.60% | +30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 16.60% | +30.86% |
Сравнение комиссий CRSH и JEPQ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и JEPQ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and JEPQ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -18.98% for CRSH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 10.08% for JEPQ.
CRSH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор