PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. CRSH is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 42.63% for HLAL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и HLAL

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%13.21%

Correlation

The correlation between CRSH and HLAL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.61

The correlation between CRSH and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

CRSH vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.25

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
4.52

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.20

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

19.39

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.25

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.89

-1.59

Просадки

Сравнение просадок CRSH и HLAL

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-33.57%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-10.20%

-23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-0.61%

-58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-5.00%

-38.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

2.20%

+19.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и HLAL

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

3.59%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

9.97%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

13.19%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

17.60%

+29.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

20.21%

+27.25%

Сравнение комиссий CRSH и HLAL

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и HLAL

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and HLAL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 42.63% vs -18.98% for CRSH. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 42.63% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.45% for HLAL.

CRSH is categorized as Derivative Income, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Wahed. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор