PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.


CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и HLAL


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
9.04%-13.40%-52.42%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
14.76%18.30%14.21%

Correlation

The correlation between CRSH and HLAL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.62

The correlation between CRSH and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

CRSH vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина

HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRSHHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.19

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

12.71

-13.42

CRSH vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и HLAL

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и HLAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-33.57%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-10.20%

-21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-3.40%

-53.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-4.98%

-38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

2.55%

+17.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и HLAL

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

5.25%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

12.17%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

14.77%

+21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

17.86%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

20.23%

+27.04%

Сравнение комиссий CRSH и HLAL

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и HLAL

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности HLAL в 0.45%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
82.36%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and HLAL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 32.36% vs -14.55% for CRSH. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.36% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.45% for HLAL.

CRSH is categorized as Derivative Income, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Wahed. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор