Сравнение CRSH с HLAL
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. CRSH is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 32.36% for HLAL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | 18.30% | 14.21% |
Correlation
The correlation between CRSH and HLAL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.62 |
The correlation between CRSH and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. HLAL — Ранг доходности на риск
CRSH
HLAL
Сравнение CRSH c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.19 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 12.71 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и HLAL
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -33.57% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -10.20% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -3.40% | -53.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -4.98% | -38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 2.55% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и HLAL
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 5.25% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 12.17% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 14.77% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 17.86% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 20.23% | +27.04% |
Сравнение комиссий CRSH и HLAL
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и HLAL
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and HLAL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs HLAL's -33.57%.
On 1-year performance, HLAL leads with 32.36% vs -14.55% for CRSH. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.36% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.45% for HLAL.
CRSH is categorized as Derivative Income, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Wahed. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор