Сравнение CRSH с GPIQ
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 19.77% | 19.10% |
Correlation
The correlation between CRSH and GPIQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.61 |
The correlation between CRSH and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CRSH
GPIQ
Сравнение CRSH c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.79 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.26 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и GPIQ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.06% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -9.51% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -3.85% | -53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -2.28% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 2.35% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и GPIQ
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 6.67% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 13.44% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 15.94% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 17.95% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 17.95% | +29.32% |
Сравнение комиссий CRSH и GPIQ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и GPIQ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and GPIQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs -14.55% for CRSH. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 9.90% for GPIQ.
CRSH is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор