Сравнение CRSH с FTQI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CRSH is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 26.34% for FTQI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам CRSH и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 14.15% |
Correlation
The correlation between CRSH and FTQI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.56 |
The correlation between CRSH and FTQI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CRSH
FTQI
Сравнение CRSH c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.24 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 20.07 | -20.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и FTQI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -19.42% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -6.24% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -0.85% | -56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -3.73% | -40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 1.32% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и FTQI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 2.92% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 8.83% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 10.87% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 14.82% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.98% | +34.29% |
Сравнение комиссий CRSH и FTQI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и FTQI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and FTQI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -14.55% for CRSH. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 10.92% for FTQI.
CRSH is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор