PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRSH и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.


CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и FTQI


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
9.04%-13.40%-52.42%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
12.76%12.68%14.15%

Correlation

The correlation between CRSH and FTQI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.56

The correlation between CRSH and FTQI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Доходность на риск

CRSH vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRSHFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.24

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

20.07

-20.79

CRSH vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и FTQI

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и FTQI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRSHFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-19.42%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-6.24%

-25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-0.85%

-56.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-3.73%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

1.32%

+19.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и FTQI

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRSHFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

2.92%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

8.83%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

10.87%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

14.82%

+32.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

12.98%

+34.29%

Сравнение комиссий CRSH и FTQI

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и FTQI

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности FTQI в 10.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
82.36%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы


CRSH and FTQI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -14.55% for CRSH. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 10.92% for FTQI.

CRSH is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор