Сравнение CRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CRS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.03% против 14.06% соответственно.
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. SPY — Ранг доходности на риск
CRS
SPY
Сравнение CRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.96 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.49 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 1.53 | +4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 7.27 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.96 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CRS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и SPY
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и SPY
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -55.19% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -12.05% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -24.50% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -33.72% | -40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -5.53% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -9.09% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.54% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и SPY
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 5.35% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 9.50% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.12% | 19.06% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 17.06% | +29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 17.92% | +30.82% |