Сравнение CRS с SPY

С начала года, CRS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.03% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и SPY.

Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.