Сравнение CRS с COST
CRS (Carpenter Technology Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRS returned 33.02%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 56.63%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 33.02% против 22.43% соответственно.
CRS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 56.63%
- 6 месяцев
- 56.68%
- 1 год
- 100.30%
- 3 года*
- 118.54%
- 5 лет*
- 64.27%
- 10 лет*
- 33.02%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам CRS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 56.63% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CRS and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between CRS and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$9.51
COST:
$26.51
CRS:
51.82
COST:
36.68
CRS:
0.04
COST:
2.87
CRS:
8.20
COST:
1.10
CRS:
$3.03B
COST:
$293.59B
CRS:
$900.50M
COST:
$11.12B
CRS:
$745.50M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. COST — Ранг доходности на риск
CRS
COST
Сравнение CRS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.44 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -0.99 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.37 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и COST
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -53.39% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -16.02% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -20.74% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.04% | -31.40% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -31.40% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.15% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -13.36% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 9.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и COST
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.14% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 14.83% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 19.15% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 22.73% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.81% | 21.94% | +26.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и COST
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и COST
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (11.84%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs COST's -53.39%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор