PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRS с DRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRS с DRS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRS (Carpenter Technology Corporation) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CRS in Metal Fabrication, DRS in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, CRS returned 116.28%/yr vs 36.38%/yr for DRS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRS и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 76.27%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 26.94%.

CRS

1 день
-3.93%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
63.18%
С начала года
76.27%
1 год
99.03%
3 года*
116.28%
5 лет*
74.00%
10 лет*
32.45%

DRS

1 день
-1.64%
1 месяц
-5.46%
6 месяцев
2.40%
С начала года
26.94%
1 год
-9.43%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и DRS

2026 (YTD)2025202420232022
CRS
Carpenter Technology Corporation		76.27%86.23%141.72%94.48%-6.98%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		26.94%6.56%61.23%56.81%10.65%

Correlation

The correlation between CRS and DRS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$27.55B

DRS:

$11.50B

EPS

CRS:

$9.52

DRS:

$1.62

Коэффициент P/E

CRS:

58.24

DRS:

26.63

Коэффициент PEG

CRS:

0.05

DRS:

1.58

Коэффициент P/S

CRS:

9.21

DRS:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$3.03B

DRS:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$900.50M

DRS:

$894.00M

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$745.50M

DRS:

$433.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с VISTCRS с AVGOCRS с SPY
Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с DFENDRS с POWW

Доходность на риск

CRS vs. DRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSDRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.23

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.06

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

-0.29

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

-0.58

+12.72

CRS vs. DRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DRS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRS и DRS

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и DRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSDRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-32.48%

-52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-32.48%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-32.48%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-13.26%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-7.33%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

16.36%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и DRS

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеют волатильность 10.39% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSDRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

10.68%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

31.98%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

40.68%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.52%

38.73%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

38.73%

+10.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и DRS

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DRS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.84%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
811.50M
846.00M
(CRS) Общая выручка
(DRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRS и DRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carpenter Technology Corporation и Leonardo DRS Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.0%
25.1%
Активы портфеля
CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

DRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

DRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

DRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

CRS and DRS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRS has higher volatility (10.68%) compared to CRS (10.39%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs DRS's -32.48%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и DRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор