Сравнение CRS с USLM
CRS (Carpenter Technology Corporation) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, CRS returned 33.25%/yr vs 26.42%/yr for USLM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 54.86%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 33.25% против 26.42% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 13.90%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 57.05%
- 1 год
- 98.28%
- 3 года*
- 116.45%
- 5 лет*
- 63.90%
- 10 лет*
- 33.25%
USLM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 31.61%
- 10 лет*
- 26.42%
Сравнение доходности по годам CRS и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 54.86% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.07% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CRS and USLM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between CRS and USLM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$9.51
USLM:
$6.07
CRS:
51.24
USLM:
17.53
CRS:
0.04
USLM:
0.45
CRS:
8.10
USLM:
6.21
CRS:
$3.03B
USLM:
$369.31M
CRS:
$900.50M
USLM:
$177.91M
CRS:
$745.50M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. USLM — Ранг доходности на риск
CRS
USLM
Сравнение CRS c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | -0.02 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | -0.04 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.01 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и USLM
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -77.09% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -26.55% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -45.87% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.04% | -45.87% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -45.87% | -28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -32.22% | +32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -27.35% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 10.85% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и USLM
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 8.50% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 32.02% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.57% | 40.58% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 35.90% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.82% | 36.37% | +12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и USLM
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и USLM
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and USLM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (12.34%) compared to USLM (8.50%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs USLM's -77.09%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор