Сравнение CRS с USLM
CRS (Carpenter Technology Corporation) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, CRS returned 33.35%/yr vs 26.19%/yr for USLM. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CRS и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 33.35% против 26.19% соответственно.
CRS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 70.76%
- С начала года
- 81.36%
- 1 год
- 121.74%
- 3 года*
- 115.62%
- 5 лет*
- 74.90%
- 10 лет*
- 33.35%
- Всё время*
- 14.39%
USLM
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 14.62%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 40.87%
- 5 лет*
- 32.69%
- 10 лет*
- 26.19%
- Всё время*
- 14.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.87M | $388.70M | $405.56M | |
| $24.35M | $19.66M | $23.72M |
Сравнение доходности по годам CRS и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 81.36% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -1.50% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CRS and USLM is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between CRS and USLM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.34B
USLM:
$3.38B
CRS:
$10.53
USLM:
$4.67
CRS:
54.15
USLM:
25.20
CRS:
0.04
USLM:
0.65
CRS:
9.18
USLM:
8.99
CRS:
12.85
USLM:
4.87
CRS:
$3.12B
USLM:
$376.92M
CRS:
$955.40M
USLM:
$182.67M
CRS:
$797.60M
USLM:
$188.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. USLM — Ранг доходности на риск
CRS
USLM
Сравнение CRS c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | 0.36 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.08 | 0.75 | +22.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и USLM
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -77.09% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -30.06% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -45.87% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -45.87% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -45.87% | -28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -24.93% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -27.37% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 14.26% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и USLM
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 9.73% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 32.92% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.82% | 40.01% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 36.38% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 36.62% | +12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и USLM
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности USLM в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.20% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и USLM
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 268.90M при выручке в 851.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.72M при выручке в 99.13M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 206.90M при выручке в 851.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.66M при выручке в 99.13M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.40M при выручке в 851.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.51M при выручке в 99.13M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and USLM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (14.73%) compared to USLM (9.73%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs USLM's -77.09%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор