Сравнение CRS с PGR
CRS (Carpenter Technology Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CRS returned 33.02%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 56.63%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 33.02% против 22.91% соответственно.
CRS
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 56.63%
- 6 месяцев
- 56.68%
- 1 год
- 100.30%
- 3 года*
- 118.54%
- 5 лет*
- 64.27%
- 10 лет*
- 33.02%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам CRS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 56.63% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CRS and PGR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between CRS and PGR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$9.51
PGR:
$19.23
CRS:
51.82
PGR:
10.16
CRS:
0.04
PGR:
0.08
CRS:
8.20
PGR:
1.31
CRS:
$3.03B
PGR:
$87.65B
CRS:
$900.50M
PGR:
$23.23B
CRS:
$745.50M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. PGR — Ранг доходности на риск
CRS
PGR
Сравнение CRS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.95 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -1.39 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -1.19 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.69 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и PGR
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -71.06% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -27.64% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -30.35% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.04% | -30.35% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -30.35% | -44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.53% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -14.53% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 19.45% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и PGR
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 5.89% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 16.28% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 22.26% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 24.52% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.81% | 24.43% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и PGR
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и PGR
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and PGR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (11.84%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs PGR's -71.06%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор