Сравнение DRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или SPY.
Основные характеристики
| DRS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 84.23% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 86.46% | 37.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.17 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 12.20% |
| Макс. просадка | -14.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRS и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRS и SPY
С начала года, DRS показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SPY
DRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRS и SPY
Максимальная просадка DRS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SPY
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.