Сравнение DRS с SPY
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, DRS returned 36.38%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам DRS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -2.96% |
Correlation
The correlation between DRS and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. SPY — Ранг доходности на риск
DRS
SPY
Сравнение DRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.44 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.63 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и SPY
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -55.19% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -8.88% | -23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -18.76% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -0.91% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -9.02% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 2.04% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SPY
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.58% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 10.02% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 12.58% | +28.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 17.17% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 17.93% | +20.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SPY
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DRS and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRS has higher volatility (10.68%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор