Сравнение DRS с ETN
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRS in Aerospace & Defense, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, DRS returned 36.38%/yr vs 26.00%/yr for ETN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 25.15%.
DRS
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 26.94%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 19.54%
- С начала года
- 25.15%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам DRS и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 26.94% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
ETN Eaton Corporation plc | 25.15% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -3.45% |
Correlation
The correlation between DRS and ETN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between DRS and ETN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$11.50B
ETN:
$153.87B
DRS:
$1.62
ETN:
$10.24
DRS:
26.63
ETN:
38.68
DRS:
1.58
ETN:
2.10
DRS:
2.09
ETN:
5.41
DRS:
$3.70B
ETN:
$28.52B
DRS:
$894.00M
ETN:
$7.87B
DRS:
$433.00M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. ETN — Ранг доходности на риск
DRS
ETN
Сравнение DRS c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.55 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.16 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и ETN
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -68.95% | +36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -19.14% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -34.46% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -9.07% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -14.88% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 9.05% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и ETN
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 10.68%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 14.84% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 29.23% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 35.92% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 30.87% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 30.27% | +8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и ETN
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ETN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.84% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.08% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и ETN
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and ETN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (14.84%) compared to DRS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор