PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с ETN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или ETN.

Корреляция

Корреляция между DRS и ETN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRS и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
84.27%
DRS
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.77B

ETN:

$112.45B

EPS

DRS:

$0.80

ETN:

$9.51

Коэффициент P/E

DRS:

45.89

ETN:

30.18

Коэффициент P/S

DRS:

3.02

ETN:

4.52

Коэффициент P/B

DRS:

3.81

ETN:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.65%.

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-7.74%

5 лет

32.32%

10 лет

18.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
ETN: 0.03
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
-0.17
DRS
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и ETN

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DRS и ETN

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-23.22%
DRS
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и ETN

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
19.30%
DRS
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию