PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с AVAV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или AVAV.

Корреляция

Корреляция между DRS и AVAV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DRS и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
68.21%
DRS
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

AVAV:

-0.11

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

AVAV:

0.20

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

AVAV:

1.03

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

AVAV:

-0.10

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

AVAV:

-0.22

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

AVAV:

24.86%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

AVAV:

50.36%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

AVAV:

-36.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.77B

AVAV:

$4.22B

EPS

DRS:

$0.80

AVAV:

$1.16

Коэффициент P/E

DRS:

45.89

AVAV:

128.96

Коэффициент P/S

DRS:

3.02

AVAV:

5.68

Коэффициент P/B

DRS:

3.81

AVAV:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -2.79%.

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAV

С начала года

-2.79%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-32.28%

1 год

-3.89%

5 лет

21.92%

10 лет

18.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
AVAV: -0.11
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
AVAV: 0.20
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
AVAV: 1.03
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
AVAV: -0.10
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
AVAV: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
-0.11
DRS
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и AVAV

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRS и AVAV

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-36.39%
DRS
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и AVAV

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
20.44%
DRS
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию