Сравнение DRS с AVAV
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, DRS returned 43.97%/yr vs 24.66%/yr for AVAV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -20.84%.
DRS
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 34.33%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 43.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам DRS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 34.33% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 16.29% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | -3.68% |
Correlation
The correlation between DRS and AVAV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between DRS and AVAV shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
AVAV:
-$4.63
DRS:
2.49
AVAV:
7.79
DRS:
$3.70B
AVAV:
$1.19B
DRS:
$894.00M
AVAV:
$104.63M
DRS:
$433.00M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
DRS
AVAV
Сравнение DRS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.05 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.24 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок DRS и AVAV
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -61.45% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -61.45% | +28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -61.45% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -53.28% | +46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -28.55% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 33.18% | -17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и AVAV
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.92%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 24.22% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.72% | 57.92% | -27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.78% | 72.94% | -33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 55.62% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.51% | 51.85% | -13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и AVAV
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.79% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRS and AVAV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.22%) compared to DRS (11.92%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs AVAV's -61.45%.
DRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор