Сравнение DRS с AVAV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DRS с AVAV

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или AVAV.

Корреляция

Корреляция между DRS и AVAV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DRS и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DRS

AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.21

AVAV:

-0.50

Коэф-т Сортино

DRS:

1.70

AVAV:

-0.45

Коэф-т Омега

DRS:

1.24

AVAV:

0.94

Коэф-т Кальмара

DRS:

2.09

AVAV:

-0.46

Коэф-т Мартина

DRS:

6.18

AVAV:

-1.04

Индекс Язвы

DRS:

7.75%

AVAV:

22.98%

Дневная вол-ть

DRS:

39.55%

AVAV:

47.57%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

DRS:

-19.20%

AVAV:

-52.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$7.99B

AVAV:

$3.15B

EPS

DRS:

$0.80

AVAV:

$1.16

Цена/прибыль

DRS:

37.69

AVAV:

96.25

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -27.45%.

DRS

С начала года

-6.42%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-0.37%

1 год

46.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVAV

С начала года

-27.45%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-46.31%

1 год

-23.75%

5 лет

15.80%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DRS: 1.21

AVAV: -0.50

Коэффициент Сортино

DRS: 1.70

AVAV: -0.45

Коэффициент Омега

DRS: 1.24

AVAV: 0.94

Коэффициент Кальмара

DRS: 2.09

AVAV: -0.46

Коэффициент Мартина

DRS: 6.18

AVAV: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRS

AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и AVAV

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.30%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRS и AVAV

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DRS

AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и AVAV

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 14.31%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DRS

AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DRS с AVAV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DRS и AVAV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и AVAV

DRS

AVAV

Сравнение DRS c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и AVAV

Просадки

Сравнение просадок DRS и AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и AVAV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество