Сравнение DRS с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRS и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRS и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 34.78% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 16.29% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
DRS
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 34.78%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 52.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. DFEN — Ранг доходности на риск
DRS
DFEN
Сравнение DRS c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRS | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.98 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.37 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.43 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 11.60 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRS | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.98 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.22 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между DRS и DFEN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и DFEN
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DRS и DFEN
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRS | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -91.36% | +58.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -41.75% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -30.69% | +26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -45.53% | +38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 12.33% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и DFEN
Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.29%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRS | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 24.88% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 48.34% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 70.19% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 59.08% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 71.34% | -32.80% |