PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRS с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRS с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 3 years, DRS returned 43.97%/yr vs 63.19%/yr for DFEN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRS и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

DRS

1 день
-3.76%
1 месяц
14.27%
С начала года
34.33%
6 месяцев
35.52%
1 год
4.32%
3 года*
43.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRS и DFEN

2026 (YTD)2025202420232022
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		34.33%6.56%61.23%56.81%16.29%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%3.87%

Correlation

The correlation between DRS and DFEN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.59

The correlation between DRS and DFEN shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo DRS Inc. Common Stock

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRS:
DRS с AVAVDRS с CRSDRS с FIPDRS с CLSDRS с ETNDRS с SPYDRS с POWW
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

DRS vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг доходности на риск DRS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRS c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.95

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.59

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.43

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

3.44

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRS vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.21

+1.11

Просадки

Сравнение просадок DRS и DFEN

Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-91.36%

+58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.48%

-41.75%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-43.13%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-33.04%

+26.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-45.27%

+38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

17.36%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и DFEN

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 11.92%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

22.35%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.72%

53.06%

-22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

63.21%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

60.16%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

71.48%

-32.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и DFEN

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.79%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRS and DFEN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to DRS (11.92%). In terms of maximum drawdown, DRS dropped -32.48% vs DFEN's -91.36%.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRS и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор