PortfoliosLab logo
Сравнение DRS с DFEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRS и DFEN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRS и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
76.63%
DRS
DFEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

DFEN:

0.50

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

DFEN:

1.10

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

DFEN:

1.16

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

DFEN:

0.51

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

DFEN:

2.60

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

DFEN:

12.90%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

DFEN:

66.87%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

DFEN:

-91.36%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

DFEN:

-50.81%

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 7.31%.


DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFEN

С начала года

7.31%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-5.75%

1 год

34.86%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и DFEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

DFEN
Ранг риск-скорректированной доходности DFEN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
DFEN: 0.50
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
DFEN: 1.10
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
DFEN: 1.16
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
DFEN: 0.78
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
DFEN: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
0.50
DRS
DFEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и DFEN

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFEN в 13.01%


TTM20242023202220212020201920182017
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
13.01%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DRS и DFEN

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-17.75%
DRS
DFEN

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и DFEN

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 44.60%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
44.60%
DRS
DFEN